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VNPY中，優化參數也經常要批量去做，一個是一組不同策略批量對一個品種優化，還有一個策略對應不同憑證，下面是源代碼，放在example\CtaBacktesting文件夾下面，主要是參考了原來的優化代
本文主要說說VNPY的價差模塊的簡單使用，至于自開發算法什么暫不涉及。 VNPY提供價差交易模塊，其實還是挺好用的， 先說說使用，再說說代碼。進入之后的界面如下圖： 使用思路： - - 定義價差
適用VNPY在跑一個策略，效果還可以，但是多次出現發單成果但是沒有交易的情況。 也有一些交易成功，但是以為是網絡或者交易商系統問題，研究后發現是策略本身設定。 原來一般由兩種下單方式，是普通委托單，和
主要分析兩個在類策略模型ctaTemplate的中的函數，onTrade和onOrder，其實兩個很相似，被別的其他實例調用，推入更新的Trade和Order實例，并執行函數內的代碼。對于Tic
前一篇文章有朋友留言，問到有時候過了下午3點，夜盤時候，vnpy沒法爭取產生指標數據。因為回答留言失敗，所以專門寫一篇。 其實原因是下午3點是當日交易結束，夜盤其實算第二天，那么結束后，
算是之前一篇文章的后續 http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-2564798/ 之前寫了一篇文章，在實盤交易時候，用數據庫記錄交易信息，其實就是把交易信
最近在做股指期貨的策略實現，發現股指期貨的主力合約是按月變化，比起商品期貨4個月或者半年一切換更為頻繁，之前商品期貨還可以手動做切換主力月數據回測，股指期貨一定要做合并連續主力行情數據。
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