如何基于python開發量化交易回測框架

這期內容當中小編將會給大家帶來有關如何基于python開發量化交易回測框架，文章內容豐富且以專業的角度為大家分析和敘述，閱讀完這篇文章希望大家可以有所收獲。

在進行量化策略開發時，必不可少的就是策略回測，雖然有很多量化回測平臺如三大礦可以幫助我們進行策略的開發和回測。但是借助別人的平臺也有一些弊端，如無法了解回測過程從而無法進行策略執行細節的研究，無法利用本地數據進行測試，或者策略的安全性等等。除了自己搭建回測框架之外，還可以選擇利用一些現有的回測框架進行本地化開發。本文介紹了幾種國內外比較有名的量化回測框架，并且它們都是基于python進行開發的。

zipline是美國著名的量化策略平臺quantopian開發和維護的量化交易庫，并且quantopian量化平臺的回測引擎也是基于zipline的，除此之外，像國內比較有名的三大礦聚寬(JointQuant)、米筐(RiceQuant)、優礦的回測引擎也是基于此。另外，由于quantopian平臺多年的使用，zipline的專業性是可以保證的，并且zipline在github中的代碼也在保持不斷更新和改進。

zipline是一種事件驅動（event-driven）的回測框架，有完整的文檔和社區，如果你是對國外美股交易感興趣，那么zipline將比較合適；但是對于國內像A股的數據則無法支持，只能通過本地化的數據進行回測。

zipline的tutorial可以參考它的官方教程：https://www.zipline.io/beginner-tutorial或者Gitbook出品的中文教程：https://rainx.gitbooks.io/-zipline/content/

在這里插入圖片描述pyalgotrade同樣也是一個事件驅動的回測框架，雖然不如zipline的名氣大，但是同樣也具有完善的社區和詳細的文檔。據說pyalgotrade的運行速度和靈活度要比zipline強，但是缺點是不支持pandas。pyalgotrade的tutoral可以參考它的官方教程：http://gbeced.github.io/pyalgotrade/docs/v0.20/html/tutorial.html

backtrader是一個功能強大的量化策略回測平臺，近些年來也一直在保持著github上代碼的更新。關于backtrader的學習可以參考backtrader的官方文檔：https://www.backtrader.com/docu/

近些年由于虛擬貨幣的交易需求，所以也有很多針對于虛擬貨幣交易的量化回測平臺。Catalyst是一個底層基于zipline的算法交易框架，目前比較成熟，并且可以支持策略的回測與實盤（ 目前支持四家交易所 Binance, Bitfinex, Bittrex, Poloniex) 。它的官方教程是：https://enigma.co/catalyst/

vn.py是國內由陳曉優大佬團隊開發量化交易框架，它目前在github上star和fork的數量已經超過了zipline，目前是全球開源量化框架的首位，這確實也是一件值得驕傲的事情。另外，vn.py主要側重于實盤交易，同樣支持通過歷史數據進行回測，包括數據的可視化、收益結果、參數調優等，除此之外，它還具備一些常用的CTA策略、SpreadTrading價差交易、行情錄制等功能，并且它還具備完善的社區以及教程。新手在使用時，可以通過它的GUI環境VN Station進行使用，同時也可以基于它的策略模版進行自定義的策略開發。關于vnpy的學習可以參考它的官方教程：https://www.vnpy.com/docs/cn/index.html

最后，關于回測框架之間如果問到哪個最好哪個最壞其實沒有什么意義，回測框架不需要都去學習和使用（當然，如果說自己需要開發回測框架的話，借鑒一下他們開發的一些細節和邏輯也未嘗不可），如果僅是用于本地測試，選擇一種最適合自己需求的框架即可。

上述就是小編為大家分享的如何基于python開發量化交易回測框架了，如果剛好有類似的疑惑，不妨參照上述分析進行理解。如果想知道更多相關知識，歡迎關注億速云行業資訊頻道。