策略學習筆記_單因子策略_小市值策略

單因子策略

策略說明：

• 基準：以滬深300成分股作為基準
• 建倉標準：選取滬深300成分股中市值最小的N只股票買入
• 賣出標準：持倉股票不在市值最小的N只股票列表中時賣出持倉股票
• 買入標準：屬于市值最小的N只股票且未持倉的股票則買入
• 調整周期：每月第一個工作日調整
• 回測時間范圍：2012-01-01~2016-10-01

代碼：

# 導入函數庫
from jqdata import *

# 初始化函數，設定基準等等
def initialize(context):
    # 設定滬深300作為基準
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 開啟動態復權模式(真實價格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 輸出內容到日志 log.info()
    log.info('初始函數開始運行且全局只運行一次')
    # 過濾掉order系列API產生的比error級別低的log
    # log.set_level('order', 'error')

    ### 股票相關設定 ###
    # 股票類每筆交易時的手續費是：買入時傭金萬分之三，賣出時傭金萬分之三加千分之一印花稅, 每筆交易傭金最低扣5塊錢
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')

    # 用戶定義
    # get_index_stocks 獲取成分股
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
    # 滬深300市值數據查詢語句
    g.q = query(valuation).filter(valuation.code.in_(g.security))
    # 篩選市值最小的N只股票
    g.N = 10

    run_monthly(handle, 1)

# 買入市值最小的N只股票
def handle(context):
    df = get_fundamentals(g.q)
    df = df.sort_values('market_cap')
    df = df[:g.N]
    tohold = df['code'].values

    for stock in context.portfolio.positions:
        if stock not in tohold:
            # 賣出
            order_target(stock, 0)

    tobuy = [stock for stock in tohold if stock not in context.portfolio.positions]

    cash = context.portfolio.available_cash
    n = len(tobuy)
    # 買入
    for stock in tobuy:
        order_value(stock, int(cash/n))

回測結果