溫馨提示×
您好，登錄后才能下訂單哦！
點擊 登錄注冊 即表示同意《億速云用戶服務條款》
您好，登錄后才能下訂單哦！
在發明者量化平臺如何使用My語言實現Dual Thrust交易算法，針對這個問題，這篇文章詳細介紹了相對應的分析和解答，希望可以幫助更多想解決這個問題的小伙伴找到更簡單易行的方法。
Dual Thrust交易算法是由Michael Chalek開發的著名策略。它通常用于期貨，外匯和股票市場。Dual Thrust的概念類似于典型的突破系統，使用雙推力歷史價格構建更新回溯期 - 理論上使其在任何給定時期內更穩定。
我們簡要介紹了該策略，并展示了如何在發明者量化平臺上使用My語言實現此算法。在提取所選交易標的的歷史價格后，該范圍基于最近N天的收盤價，最高價和最低價計算。當市場從開盤價移動一定范圍時，進行開倉操作。我們在兩個市場狀態下測試了該策略：趨勢市場和區間震蕩市場。結果表明，這種動量交易系統在趨勢市場中運行得更好，但在波動較大的市場中會觸發一些假買賣信號。在區間市場下，我們可以調整參數以獲得更好的回報。
基本公式：
在當天收盤時，計算兩個值：最高價格 - 收盤價格，收盤價格 - 最低價格。然后取較大的值并乘以k的值。 結果稱為觸發值。
在第二天開盤時，記錄開盤價，然后在價格超過（開盤價+觸發價值）時立即買入，或在價格低于（開盤價 - 觸發價值）時賣空。
該系統是一個沒有單獨止損的反轉系統。換句話說，反向信號也是平倉信號。
主圖：
上軌道：公式：UPTRACK^^O + KSRG; 下軌道：公式：DOWNTRACK^^O-KXRG;
次要圖表：
My語言代碼：
HH:=HV(H,N); HC:=HV(C,N); LL:=LV(L,N); LC:=LV(C,N); RG:=MAX(HH-LC,HC-LL); UPTRACK^^O+KS*RG; DOWNTRACK^^O-KX*RG; C>UPTRACK,BPK; C<DOWNTRACK,SPK;
關于在發明者量化平臺如何使用My語言實現Dual Thrust交易算法問題的解答就分享到這里了，希望以上內容可以對大家有一定的幫助，如果你還有很多疑惑沒有解開，可以關注億速云行業資訊頻道了解更多相關知識。
免責聲明：本站發布的內容（圖片、視頻和文字）以原創、轉載和分享為主，文章觀點不代表本網站立場，如果涉及侵權請聯系站長郵箱：is@yisu.com進行舉報，并提供相關證據，一經查實，將立刻刪除涉嫌侵權內容。
