python怎么實現委托策略

本篇內容介紹了“python怎么實現委托策略”的有關知識，在實際案例的操作過程中，不少人都會遇到這樣的困境，接下來就讓小編帶領大家學習一下如何處理這些情況吧！希望大家仔細閱讀，能夠學有所成！

策略思路

同樣使用委托一個訂單后，自動生成止損、止盈、反手委托任務的機制，只不過第一個委托訂單，按照1分鐘級別均線和當前價格的偏離程度來作為觸發條件，做回歸策略，收盤前平倉。策略并不復雜。

策略實現細節

策略輪詢邏輯中的數據準備

// 獲取行情
exchange.SetContractType(_EntrustSymbol)    // 設置合約例如設置參數_EntrustSymbol為rb2001
var ticker = _C(exchange.GetTicker)         // 獲取tick數據
var records = _C(exchange.GetRecords)       // 獲取K線數據，設置K線周期為1分鐘，這里獲取的就是1分鐘周期K線數據
$.PlotRecords(records, "K")                 // 畫圖，畫出K線
var nowTs = new Date().getTime()            // 獲取當前時間，時間戳。

獲取這些數據用于之后的計算。

需要計算每天早上開盤后的均線，首先要判斷出當前以日為單位，開盤時第一根K線的時間戳：

for (var j = records.length - 1; j > -1; j--) {
    var ts = records[j].Time
    if (ts % (1000 * 60 * 60 * 24) == 3600000) {    // 60 * 60 * 1000 = 3600000
        if (oneDayBeginTS != ts) {
            oneDayBeginTS = ts
            Log("新的一天開始!")
            // 清空任務隊列
            IsEntrust = false // 設置的一個全局變量標記，用來標記當前是不是已經觸發委托，這里是在新的一天開始時重置
        }
        break
    }
}

這段代碼，就是倒序遍歷K線數據，判斷第一個符合ts % (1000 * 60 * 60 * 24) == 3600000的K線BAR，ts為K線的時間戳，ts和1000 * 60 * 60 * 24求余，得出一天中，已經渡過了多少毫秒。當這個數值等于3600000時即判斷為新的開盤時間開始，因為是早晨9：00開盤，60 * 60 * 1000 = 3600000當時間渡過了3600000毫秒（1小時）時，正好是北京時間9：00。從而拿到每天開盤的第一根K線Bar的時間戳：oneDayBeginTS = ts

然后計算均線：

var sum = 0
var count = 0
var avg = 0
for (var n = 0 ; n < records.length; n++) {
    if (records[n].Time >= oneDayBeginTS) {
        sum += records[n].Close
        count++
        if (n == records.length - 1) {
            avg = sum / count
            $.PlotLine("avg", avg, records[n].Time)   # 畫出均線
        }
    }
}

計算ATR

使用5日ATR指標作為偏離程度的參照，首先計算ATR：

var records_Day = _C(exchange.GetRecords, PERIOD_D1)   // 獲取日K線
if (records_Day.length <= 5) {   // K線數量必須滿足ATR周期，否則直接返回。
    LogStatus("收集K線")
    Sleep(2000)
    return 
}
var atr = TA.ATR(records_Day, 5)         // 計算ATR指標
var _Dis = atr[atr.length - 2] * 0.5     // 獲取前一BAR的ATR指標值，可以乘以一個系數作為調整

收盤前平倉

if (nowTs + 1000 * 60 > oneDayBeginTS + 1000 * 60 * 60 * 6) {
    p.CoverAll()
    _TaskQueue = []
}

oneDayBeginTS + 1000 * 60 * 60 * 69：00開盤時間往后推移6小時，即15：00，nowTs + 1000 * 60即提前一分鐘時間，當nowTs + 1000 * 60 > oneDayBeginTS + 1000 * 60 * 60 * 6條件成立，即距離收盤的時間已經小于1分鐘了，開始執行平倉。得意于「商品期貨交易類庫」的強大功能，直接調用全平函數p.CoverAll()，即可全部平倉。商品期貨交易類庫不熟悉的可以看下這個類庫代碼，代碼是開源的。

觸發委托條件

if (Math.abs(records[records.length - 1].Close - avg) > _Dis && !IsEntrust) {
    var task = {
        taskType : ENTRUST,
        taskSymbol : _EntrustSymbol,
        taskPrice : records[records.length - 1].Close, 
        taskAmount : _EntrustAmount,
        taskDirection : records[records.length - 1].Close - avg > 0 ? "sell" : "buy",
        taskTrigger : records[records.length - 1].Close - avg > 0 ? 1 : -1,          // 大于觸發              
        taskFinished : false
    }    

    Log("請注意，創建委托任務", task, "#FF0000")
    _TaskQueue.push(task)
    IsEntrust = true
}

由條件Math.abs(records[records.length - 1].Close - avg) > _Dis && !IsEntrust作為觸發條件，只要當前的收盤價減去均線當前數值的絕對值大于_Dis這個浮動的觸發距離，就創建委托任務。
該委托任務如果觸發執行，會和上篇文章一樣，自動創建一些列的止盈、止損、反手任務。

“python怎么實現委托策略”的內容就介紹到這里了，感謝大家的閱讀。如果想了解更多行業相關的知識可以關注億速云網站，小編將為大家輸出更多高質量的實用文章！