如何使用Python畫股票的K線圖

小編給大家分享一下如何使用Python畫股票的K線圖，希望大家閱讀完這篇文章之后都有所收獲，下面讓我們一起去探討吧！

Python的優點有哪些

1、簡單易用，與C/C++、Java、C# 等傳統語言相比，Python對代碼格式的要求沒有那么嚴格；2、Python屬于開源的，所有人都可以看到源代碼，并且可以被移植在許多平臺上使用；3、Python面向對象，能夠支持面向過程編程,也支持面向對象編程；4、Python是一種解釋性語言，Python寫的程序不需要編譯成二進制代碼，可以直接從源代碼運行程序；5、Python功能強大，擁有的模塊眾多，基本能夠實現所有的常見功能。

導言

第一步：從網易財經獲取股票的價格數據

我一般是在網易財經查看某支股票的價格和成交數據，網易財經可以查到任意滬深的股票，我們使用招商銀行的數據作為參考。

1、構建爬蟲獲取股票價格數據

這里不對Python做介紹了，如果需要了解什么是Python，可以自行百度或者訪問Python官網.

加載需要的模塊

代碼如下：

import re,urllib2,time,csv,datetime
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.finance as mpf
import matplotlib.dates as mpd

其中urllib2是用來解析HTML內容的包，主要是從url獲取網頁內容；re是正則表達式包，本文會使用正則表達式來從抓取的網頁數據中獲取到有用的數據；time和datetime是時間相關的包，主要用來設定要抓取的時間以及其它相關時間的處理；csv包是用來生成csv數據（該數據會被用于R來畫K線圖），其余的幾個包會在使用時單獨介紹，你也可以在需要的時候在程序頭部補充import。

設定時間相關

代碼如下：

t = time.localtime() # 獲取當前的本地時間
year = range(t[0],1989,-1) # 設定年度范圍，從當前年度至滬市開市的年份倒序生成
season = range(4,0,-1)  # 生成季度的數據列表，從4季度到1季度倒序生成

為什么要這么設定時間呢？仔細的查看網易股票數據的url，是按照年度和季度來構成的，我們發現搜索數據也是用年度和季度來搜索的。

招商銀行2017年1季度數據

其url構成如下：http://quotes.money.163.com/trade/lsjysj_600036.html?year=2017&season=1可見可拆為6個子字符串，分別是http://quotes.money.163.com/trade/lsjysj_、600036、.html?year=、2017、&season=、1。其中第2、4、6個子串可以參數化輸入獲取特定需求的數據。

定義獲取數據的函數

代碼如下：

def getData(url):
  request = urllib2.Request(url)
  response = urllib2.urlopen(request)
  content = response.read()

  pattern = re.compile('</thead[\s\S]*</tr>  </table>')
  ta = re.findall(pattern, str(content))
  pattern1 = re.compile("<td class='cGreen'>")
  pattern2 = re.compile("<td class='cRed'>")
  pattern3 = re.compile(",")
  tab1 = re.sub(pattern1,"<td>",str(ta))
  tab2 = re.sub(pattern2,"<td>",str(tab1))
  tab = re.sub(pattern3, "", str(tab2))

  if len(tab) == 0:
    data = []
  else:
    pattern3 = re.compile('<td>(.*?)</td>')
    data = re.findall(pattern3, str(tab))

  for d in data:
    if d == '':
      data.remove('')

  return data

本段代碼定義個一個函數getDate(url)，函數名為getData，參數為url。相當于從該url獲取股票的交易數據，顯然這個函數是定制的。

首先，我們用urllib2模塊的相關函數解析并獲取網頁的數據。第二步，使用re模塊的數據對抓取的網頁內容進行初步的處理，分為了三個過程

1. 首先匹配"</thead[\s\S]*</tr>    </table>"之間的內容并返回，因為在這之間的內容包含了所有需要的數據，這是一個簡單的正則表達式，表示返回</thead和</tr>    </table>兩個字符串之間的所有內容

2. 匹配<td class='cGreen'>、<td class='cRed'>并使用<td>替換，因為這兩個字符串會影響后續的匹配數據，現行替換掉可以更方便的匹配到需要的數據

3. 替換到千分位","號，因為Python和R并不會識別有千分位號的數據，所以我們要將數據轉換為非千分位的數據。

4. tab是按照要求最后獲取的包含數據和文本的原始內容

5. 用if函數來獲取除文本的數據，因為如果year和season超過了當前的界限，會返回空的tab，所以我們在這里進行判斷，如果少了這個判斷，會報出index error。這個if函數表示了如果tab為空，data也是個空的列表，如果tab不為空，那么根據pattern3返回需要的數據至data列表

6. 用一個for循環來遍歷data列表，刪除空白的內容（其實這一步不需要，因為在if中已經剔除了空的內容。

所以定義了以上的函數后，就可以使用該函數返回特定url的數據。

獲取某支股票的數據

代碼如下：

def get_stock_price(code):
  url1 = "http://quotes.money.163.com/trade/lsjysj_"
  url2 = ".html?year="
  url3 = "&season="
  urllist = []
  for k in year:
    for v in season:
      urllist.append(url1+str(code)+url2+str(k)+url3+str(v))
  
  price = []
  for url in urllist:
    price.extend(getData(url))
  return price

自定義get_stock_price(code)函數，code是指股票代碼，使用該函數可以返回該股票所有的歷史數據（OHLC以及其它）思路很簡單：

1. 根據code構建其股票數據的頁面的url列表

2. 使用getData(url）函數和for循環，返回所有的歷史數據

最終返回的是price的數據列表

這樣，我們就可以使用該函數獲取某支股票的所有歷史數據：

# get all histrocial data include all price and others
price = get_stock_price(600036)

獲取招商銀行（600036）的所有歷史數據。

2、保存數據

保存為csv文件

代碼如下：

writer = csv.writer(file("stock.csv",'wb'))
writer.writerow(['Date','Open','High','Low','Close','Volume'])
pr = []
for i in range(0,len(price),11):
  pr.extend([[price[i],price[i+1],price[i+2],price[i+3],price[i+4],price[i+8]]])

for prl in pr:
  writer.writerow(prl)

我們使用csv模塊保存數據為csv文件，用于在R中讀取并作圖，我們查看在網易的數據展示可以發現，總共11個字段，所有我們在每11個切片中，返回時間、OHLC（開盤價、最高價、最低價、收盤價）和交易量的數據并保存為csv的文件格式。

處理保存數據到列表

代碼如下：

# get the number for date by date2num
def Date_no(strdate):
  t = time.strptime(strdate, "%Y-%m-%d")
  y,m,d = t[0:3]
  d = datetime.date(y, m, d)
  n = mpd.date2num(d)

  return n

# get the price data 
pr = []
for i in range(0,len(price),11):
  pr.extend([[
    Date_no(price[i])
    ,float(price[i+1])
    ,float(price[i+2])
    ,float(price[i+3])
    ,float(price[i+4])
    ,float(price[i+8])]]
    )

這個程序片段是用來處理和保存數據用于在pyhton中做出K線圖。

定義函數將字符串的時間處理為matplotlib中作圖使用的數值（直接獲取的數據中時間是字符串）
返回返回時間、OHLC（開盤價、最高價、最低價、收盤價）和交易量的數據并存儲在pr這個列表里

第二步：做出K線圖

在R中作圖

代碼如下：

library(quantmod)

rm(list = ls())
setwd("~/GitHub/index/")
price <- as.xts(read.zoo("stock.csv",header=TRUE,sep=",",colClasses = c("Date", rep("numeric",5))))

n <- nrow(price)
m <- nrow(price)-100

#pdf(file = "k.pdf")
chartSeries(price[c(m:n)],theme = chartTheme("white"),up.col = "red",dn.col = "green",name = "600036",time.scale = 0.5,line.type = "l",bar.type = "ohlc",major.ticks='auto', minor.ticks=TRUE)
#dev.off()

做出的圖片效果如下：

R中可以使用quantmod包中的chartSeries函數畫出K線圖，具體的使用方法可以參考chartSeries參考文檔

在Python中使用matplotlib作圖

代碼如下：

quotes = pr[0:80]

print(quotes)

fig,ax = plt.subplots(figsize=(30,6))
fig.subplots_adjust(bottom=0.2)
mpf.candlestick_ohlc(ax,quotes,width=0.4,colorup='r',colordown='g')
plt.grid(False)
ax.xaxis_date()
ax.autoscale_view()
plt.setp(plt.gca().get_xticklabels(), rotation=30) 
plt.show()

K線效果圖如下：

使用matplotlib的candlestick_ohlc的參考文檔,但是目前有一些問題，比如會將非交易日期也置放在x軸，會到至K線出現斷裂，等待下一步的解決方法吧。

相關的代碼已經同步到最大的同性交友網站我的Github上了，可以參考，其中stock.py是主要程序。

寫在最后：因為我有近5年沒使用過python了，所有代碼可能不太簡練。我也旨在解決問題，當然解決問題的方法千萬種，比如這個例子，最直接的辦法就是使用網易的下載所有（或者特定時間段）的數據為csv格式，然后用Excel畫K線也可以的。

看完了這篇文章，相信你對“如何使用Python畫股票的K線圖”有了一定的了解，如果想了解更多相關知識，歡迎關注億速云行業資訊頻道，感謝各位的閱讀！